스토캐스틱(stochastic) 보조지표 1편 개념 꼼꼼하게 알고가자!

 

스토캐스틱 슬로우 (stochastic slow)에 대한

개념 및 설정 방법을 통한 매매법까지

알아보는 시간.

 

주식을 하는 분들은 대부분 알고 계신

그리고 이제 막 시작한 분들은 곧 듣게 될

주식 보조지표 3개가 있습니다. 

 

주식 보조지표 3대장

이번 글에서는 보조지표 3대장 중

주가의 변동을 이용한 보조지표

스토캐스틱에 대한 개념과

설정 방법을 알아보겠습니다.

 

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목차

--1편--
1. 스토캐스틱(stochastic)이란?

2. 스토캐스틱의 구성

%K, %D, Stochastic fast / slow

--2편--
3. 스토캐스틱 슬로우의 설정법

1) 영웅문4 (HTS) 설정
2) 영웅문S (MTS) 설정

4. 스토캐스틱 슬로우를 이용한 매매법

-. 삼성전자, 유비케어 (설정변경)

 

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1. 스토캐스틱(stochastic)이란?

 

MACD가 이평선의 수렴/발산을 이용했다면

스토케스틱은 주가의 변동을 이용한

분석도구입니다.

 

이 2가지 보조지표를 그림으로 비교해 보면

아래와 같습니다.

 

스토캐스틱과 MACD의 특징비교

 

MACD는 단기 이평선이 장기 이동평균선으로

따라가려는 성질을 이용한 것이고,

 

Stochastic은 박스권과 같은 가격등폭의

중심으로 주가가 회귀하려는 성질을

이용한 것입니다.

 

 

2번에서 매수하고 3번에서 매도

 

위처럼 주가가 움직인다고 해보겠습니다.

1000원에서 2000원 사이에서 움직이므로,

직관적으로 1000원 근처에서 사고

2000원 근처에서 팔면 되겠다는

생각을 할 수 있습니다.

 

그런데 주가변동의 최고점과 최저점을

잡는 것은 너무 어렵기 때문에

상승 확률이 높은 1500원 이하에서 매수

하락 확률이 높은 1500원 이상에서 매도

하는 전략을 짜게 되면

더 빈번한 수익을 얻게 됩니다.

 

스토캐스틱은 이 전략을 취할 수 있도록

1500원 이하가 되면 침체 신호를

1500원 이상이 되면 과열 신호를

보내어 매매 전략을 수립할 수 있게 합니다.

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여기까지 읽고

'어? 글이 좀 괜찮지만 누가 설명 해주면 좋겠다'

라고 생각하시는 분을 위해

무료 강의를 하나 가져왔습니다.

6강 스토캐스틱을 이용한 실전매매법(중요)-1

무료라 쉽게 생각하고 들어갔다간

매일 찾아 들어가게 될 수 있으니

주의 바랍니다.

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2. 스토캐스틱의 구성

 

실제 차트를 보겠습니다.

 

Stochastic이 잘 먹히는 삼성전자 차트

 

국민주 삼성전자입니다.

위 차트를 보시면 침체/과열 표시 구간이

매수/매도 구간과 일치하는 것을

알 수 있습니다.

 

 

위 차트사진의 보조지표 화면에서

좌측을 보시면 %K, %D가 있습니다.

 

 

실제로는 더 작은 글씨로 적혀 있습니다.

%K, %D는 스토캐스틱을 구성하는 요소로

각각 어떤 역할을 하는지 알아보겠습니다.

 

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1) %K

 

-. 최근 5일간 최고가와 최저가 그리고

당일 종가의 상관성을 이용해

현재의 가격이 어느 위치인가를 분석한 요소입니다.

 

 

 

앞서 설명에서 썼던 그림을 다시 활용하면

해당 주가파동의 폭은 1000원이고

1200원인 현재 위치는 그 폭이 200원 이므로

이를 계산하면 %K는 20%가 나오게 되고

현재 가격의 파동의 20% 지점이라는 뜻입니다.

 

만약 가격이 1800원 위치라면 %K는 80%가 되어

파동의 80% 지점에 위치했다고

해석할 수 있습니다.

 

스토캐스틱 설정에 따라 바뀌긴 하지만

일반적으로 %K가 20% 이하이면 침체

80% 이상이면 과열로 분석합니다.

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2) %D

-. %K의 이동평균선입니다.

즉, %D는 %K의 장기 이평선으로 볼 수 있습니다.

 

%K가 %D를 끌고 다니는 모습을 하게 되며

그 과정에서 %K와 %D 사이의

골든크로스와 데드크로스가

발생하게 됩니다.

 

 

위 사진은 키움증권 영웅문의

Stochastic slow의 기본 설정입니다.

 

Slow %D 5라는 의미는

%D=%K의 5일 이동평균선

이라는 뜻입니다.

 

제가 이전에 올렸던 MACD를 공부하셨다면

이동평균선이라는 말에서

우리는 %K가 %D로 부터 수렴과 발산을

반복할 것임을 알 수 있습니다.

 

MACD 보조지표 작성 내용 중

(MACD란? - https://monstock.tistory.com/12)

 

 

이 때문에 %K와 %D 사이에서

골든크로스와 데드크로스가 나오게 됩니다.

 

이 골든/데드 크로스는 앞서 본 차트에서

침체 및 과열 구간에서 추가로 접목시켜

더 좋은 매매 전략을 짜는데 도움을 줍니다.

 

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3) Stochastic fast

스토캐스틱을 보니

Stochastic fast, Stochastic slow

2가지가 있습니다.

 

스토캐스틱 페스트는

5일간의 가격 변동과 (%K 5)

%K의 3일 이평선으로 이루어진 (%D 3)

차트입니다.

 

5일간의 가격 변동이면 1주일에 대한

분석이라 짧지 않게 느껴지지만

차트에 추가해보면 느낌이 다릅니다.

 

스토캐스틱 페스트 삼성전자 차트

 

위 삼성전자 차트에

스토캐스틱 페스트를 추가해 봤습니다.

가격 변동에 스토캐스틱이 너무 민감하여

잦은 매수/매도 신호가 발생합니다.

 

이성을 만날 때 시도 때도 없이

찔러보다간 바로 손절당하듯

스토캐스틱 페스트도 빠르게 손절되고

진득하게 수익을 낼 수 있도록 보완한 것이

스토캐스틱 슬로우입니다.

 

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4) Stochastic Slow

 

Stochastic slow는 Stochastic fast에서

1단계를 더 추가하여 사용합니다.

특별한 건 없고 민감도가 너무

높은 지표를 느리게 하는 조치를 취했는데

 

Stochastic fast의 %D(%K의 3일 이평선)를

Stochastic slow에서 %K로 쓰게 됩니다.

 

 

위 사진에서 Slow %K 5, 3의 뜻은

5일간 가격 변동에 대한 3일의 평균(fast %D)이고

Slow %D 3은 Slow %K의 3일 평균을 뜻합니다.

 

여기까지가 오리지널 스토캐스틱의 설정이고

실제 키움증권 영웅문에서 스토캐스틱 슬로우를

추가하여 보면 조금 다른 상태를 볼 수 있는데,

 

 

스토캐스틱 페스트와 슬로우의 비교 모습

 

키움증권의 기본 설정값은

Slow %K 12, 5

(12일 가격변동에 대한 5일 평균)

Slow %D 5

(Slow %K의 5일 평균)

으로 설정되어 있어

더 완만하고 확률 높은 모습을 보여줍니다.

 

위 사진을 보면 매매 신호 정확도가

얼마나 차이가 나는지 알 수 있으며,

왜 스토캐스틱 슬로우를 보조지표로

자주 사용하는지 알 수 있습니다.

 

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분석 기간의 설정은 개인의 관점과

종목에 따라 다르게 적용할 수 있습니다.

삼성전자는 Slow %K 12, 5  Slow %D 5

의 설정이 잘 맞는 모습이지만

다른 종목은 그렇지 않을 수 있습니다.

 

맹목적인 적용은 패망의 지름길이니

다음 스토캐스틱 2편을 통해

설정하는 방법부터 실전매매 방법까지

차근차근 알아보겠습니다.

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